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本文主要内容: 1、ARMA模型、AR模型、MA模型方程的理解推导 2、三种模型在Eviews如何操作 3、三种模型对应的Eviews结果如何书写 最近看书才发现之前用Eviews操作时间序列模型的时候,在操作和模型结果方程的表达上有不少问题,今天小编就这些问题做一个分析和总结。 1、针对问题1的回答 需要知道的是,我们建立的时间序列模型,是在各类模型中都已剔除了所有确定性成分,即不含有均值项、时间趋势项。(这个我之前学习的时候没注意到) ϕ ( L ) = 1 − ϕ ( 1 ) L − ϕ ( 2 ) L 2 − … … ϕ ( p ) L p \phi (L)=1-\phi (1)L-\phi (2)L^{2}-……\phi (p)L^{p} ϕ(L)=1−ϕ(1)L−ϕ(2)L2−……ϕ(p)Lp 一个具体例子和一般表达式为例 具体例子—以漂移项非零的平稳过程为例 详情请点击该蓝色字 2、针对问题2和3的回答 以1960Q1-2012Q4某国失业率季度数据为例,展示Eviews操作。 2.1 判断平稳性 2.2 模型定阶 2.3 模型估计(今天的C位) 在Eviews里进行AR(2)的操作有两种方式,并且对应两种不同的方程表达式写法(但最终殊途同归) 2.3.1 Eviews AR模型估计操作方式1(按照回归思想)—quick- equation estimation 模型方程: u n e m p t = 0.226163 + 1.645951 u n e m p t − 1 − 0.682674 u n e m p t − 2 unemp_{t}=0.226163+1.645951unemp_{t-1}-0.682674unemp_{t-2} unempt=0.226163+1.645951unempt−1−0.682674unempt−2 2.3.2 Eviews AR模型估计操作方式2(按照时间序列思想)—quick- equation estimation
写写停停,今天就到这儿了,最后一问,大家愚人节有开心了没? 详情请点击该蓝字部分哦 |
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